Sistema de negociação de parada de volatilidade

Parada de volatilidade.

A parada de volatilidade é outro excelente método para alongar seus negócios vencedores. Se você está tendo uma dificuldade em manter suas mãos fora dos negócios e continuar saindo muito cedo, esse método de parada final pode ser para você.

Esta parada final é baseada no indicador de True True Range (ATR) anteriormente discutido. Faz um trabalho muito bom dando um espaço de troca para se mover, e rapidamente se ajusta ao movimento da barra larga para bloquear os lucros.

Como as médias móveis, você terá que decidir se deseja sair das negociações quando o preço simplesmente se move abaixo da parada de volatilidade ou exige que a barra feche abaixo da parada.

Neste gráfico abaixo, a saída vem com um fechamento abaixo do indicador.

Neste segundo exemplo abaixo, se um fim abaixo da parada fosse necessário, o comércio teria durado até o final da sessão. Observe como a parada se ajusta muito rapidamente com a volatilidade do triângulo.

Observe também como ele apenas ajusta ligeiramente para cima, enquanto o movimento do preço se acalma, dando ao comércio uma chance de fazer um outro movimento para cima.

Neste caso particular, a LUV não fez um grande impulso, mas a parada fez o seu trabalho para manter o comércio vivo e não permitir que seja interrompido muito cedo.

O que eu gostaria que você observasse neste próximo gráfico, são as duas grandes lacunas na parada de volatilidade. Eles são causados ​​pelas duas barras de ampla gama indicadas pelas setas.

Você realmente não conseguiu ter uma saída melhor se você fosse esse estoque no caminho, a menos que você tivesse uma linha de tendência tirada dos últimos dois pontos de retração.

Novamente, não agonize sobre qual tipo de parada final ou saída é melhor usar. Cada um vai funcionar bem às vezes e cada um vai decepcioná-lo em outros momentos.

Considere o uso de diferentes estratégias de parada e saída para diferentes negócios.

Misture um pouco. Você pode apenas achar que sua curva de equidade será um pouco mais suave assim.

Sistema de troca de volatilidade.

Uma parada final geralmente é colocada após o mercado se mover na direção de seu comércio. Neste exemplo, a parada inicial pode ser colocada em um ponto predeterminado sob a média móvel. A desvantagem desta parada é que ela pode ser executada no início da tendência, evitando assim a participação em um movimento maior para baixo. Aperfeiçoe seu tempo de mercado Saiba como gerenciar seu risco de mercado. Basta definir sua parada além das bandas.

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A volatilidade pára.

A maioria dos comerciantes ajusta suas paradas ao longo do tempo na direção da tendência, a fim de bloquear os lucros. Além das médias móveis, uma das técnicas mais populares está perdendo para usar um múltiplo do alcance real médio. Existem várias variações:

A Volatility Stops original, introduzida por Welles Wilder em seu livro de 1978: Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica As saídas de candelabro introduzidas por Alexander Elder em Come Into My Trading Room (2002) seguem as paradas de Highs ou Lows em vez de Close Price Average True Range Trailing As paradas são semelhantes às acima, mas incluem um mecanismo de catraca para evitar que pare de se mover para baixo durante uma tendência ascendente ou subindo durante uma tendência descendente, à medida que a ATR aumenta os canais Keltner de Chester Keltner em How to Make Money in Commodities (1960) de uma média móvel em vez de do preço de fechamento.

A volatilidade pára os sinais de negociação.

Os sinais são usados ​​para saídas:

Saia da sua posição longa (venda) quando o preço cruza abaixo da parada de volatilidade. Saia da sua posição curta (compra) quando o preço cruza acima da Parada de Volatilidade.

Embora não convencionais, eles também podem ser usados ​​para sinalizar entradas - em conjunto com um filtro de tendências.

O RJ CRB Commodities Index atrasado de queda de 2008 é exibido com Volatility Stop (3 x 21-dia ATR) e 63 dias de média exponencial móvel usado como um filtro de tendência.

Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.

Vá curto [S] quando o preço estiver abaixo da Parada de Volatilidade e fecha abaixo da média móvel exponencial de 63 dias Saia [X] quando o preço cruza acima da Volatilidade Parar Ir curto [S] quando o preço cruza abaixo da Volatilidade Parar Sair [X] quando O preço cruza acima Go short [S] quando o preço cruza abaixo Sair [X] quando o preço cruza acima do Parada de Volatilidade.

Não são introduzidos negócios longos, enquanto o preço está abaixo da média móvel exponencial de 63 dias, nem os negócios curtos, enquanto acima.

Welles Wilder usou a faixa média verdadeira de 7 dias e um múltiplo de 3. Definimos o padrão, no entanto, para uma faixa média verdadeira de 21 dias mais suave, mas mantenha o múltiplo de 3.

Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador - e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações.

Compare as nossas visualizações de mercado.

A volatilidade pára a fórmula.

O sistema de Welles Wilder usa o preço de fechamento e incorpora uma característica de parada e reversão (como acontece com sua SAR Parabólica).

Determine a direção da tendência inicial Calcule o Fechar Significativo ("SIC"): o fechamento mais alto alcançado em uma tendência ascendente ou o menor fechar em uma tendência descendente Calcule a Média True Range ("ATR") para o período selecionado (7 dias em Este exemplo) Multiplica ATR pelo Múltiplo (3.0 neste exemplo) A primeira parada é calculada no dia 7 e planejada para o dia 8 Se uma tendência ascendente, a primeira parada é SIC-3 * ATR, caso contrário, SIC + 3 * ATR para uma tendência para baixo Repita todos os dias até o preço se fechar abaixo da parada (ou acima em uma tendência descendente) Defina SIC igual ao último Fechar, inverta a tendência e continue.

A volatilidade põe a avaliação.

O uso do preço de fechamento em vez de altos em uma tendência ascendente (ou baixa em uma tendência descendente) pode reduzir a volatilidade do sistema e pode produzir melhores resultados, mas há dois pontos fracos aparentes:

As paradas podem se mover mais baixas durante uma tendência ascendente, se o alcance médio verdadeiro for alargado; e SAR assume que a tendência mudou sempre que sua parada é atingida. A maioria dos comerciantes descobrirá que as paradas são regularmente atingidas sem a mudança de tendência - o preço simplesmente retrai através de suas paradas e, em seguida, retoma a tendência ascendente, deixando você ficando para trás.

O Sistema de Parada de Volatilidade.

Os sistemas de segurança têm uma longa e honrada história no comércio técnico. Aqui, vou mostrar uma versão simples e robusta que você pode usar semanalmente. Eu incluo o código em uma barra lateral e mostra os resultados da otimização do sistema para a Dow Jones Industrial Average (DJIA), algumas ações e alguns fundos mútuos. Os resultados são bons em geral.

FIGURA 1: na compra, você paga em dinheiro pelo direito de exercer a opção. Os sistemas mais robustos se adaptam ao mercado ou à segurança comercializada. Um indicador particularmente adequado ao comerciante ou investidor intermediário é o que eu chamo de parada de volatilidade. A parada de volatilidade baseia-se na ideia de que um ponto de compensação deve ser ajustado para a volatilidade de um ativo, aqui medido como o alcance real médio. (Para mais informações sobre o intervalo verdadeiro, veja a barra lateral.)

A PARADA DE VOLATILIDADE.

Se eu for longo, a parada de volatilidade é construída começando com o fechamento da barra de entrada e subtraindo um múltiplo do alcance real médio. Eu uso um período de média de quatro semanas e altero o número de múltiplos do alcance real médio para subtrair quando estou otimizando o sistema. Matematicamente, a parada de volatilidade é expressa como:

Quanto maior o número de intervalos verdadeiros, maior será a sua parada e mais disposto a deixar os preços balançar antes de declarar uma mudança de tendência.

Uma modificação necessária adicional é que a parada de volatilidade não pode diminuir, apenas para cima ou lateralmente, a menos que seja penetrada pela baixa da barra. Para obter detalhes, veja barra lateral "Programação e planejamento em TradeStation", "quot; em que mostro os resultados da otimização do sistema para Dow Jones Industrial Average (DJIA), algumas ações e alguns fundos de investimento.

Se você está indo curto, construa uma volatilidade buy-stop usando um múltiplo de variáveis ​​reais médias acima do fechamento. Simplesmente adicione ao fechar o produto do alcance verdadeiro médio multiplicado pelo número de intervalos. Este indicador não deve subir, a menos que seja penetrado pelo alto da última barra, em que ponto você seria impedido. Aqui, no entanto, vou usar apenas as barras de venda-stop, barras semanais e um período de lookback de quatro semanas. Os mesmos princípios se aplicam em qualquer período de tempo.

Eu combino a volatilidade sell-stop com um buy-stop de breakout simples e um filtro de média móvel, longo apenas. A entrada é: se o fechamento desta semana for maior do que a média móvel exponencial de 12 semanas dos fechamentos, então compre no máximo desta semana mais um toque em uma parada. O filtro de média móvel é uma tela bruta de tendência intermediária a longo prazo para evitar entrar no mercado durante uma tendência de queda sustentada.

Volatilidade Breakout Systems.

Por Linda Bradford Raschke Os sistemas Breakout podem realmente ser considerados outra forma de troca de swing, (que é um estilo de negociação de curto prazo projetado para capturar o próximo movimento imediato). Em outras palavras, o comerciante não se preocupa com nenhuma previsão ou análise de longo prazo, apenas a ação de preço imediato.

Os sistemas de desvantagem de volatilidade baseiam-se na premissa de que, se o mercado mover uma determinada porcentagem de um nível de preço anterior, as probabilidades favorecem a continuação do movimento. Esta continuação pode durar apenas um dia, ou ir um pouco além do preço de entrada original, mas isso ainda é suficiente para um lucro para jogar. Um comerciante deve estar satisfeito com o que o mercado esteja disposto a dar.

Com um sistema de breakout, um comércio sempre é levado na direção de que o mercado está se movendo no momento. Geralmente é inserido através de uma parada de compra ou venda. O pouco de continuação para o qual estamos jogando baseia-se no princípio de que o impulso tende a preceder o preço. Existe também outro princípio do comportamento dos preços que está no trabalho para criar oportunidades comerciais. Ou seja, o mercado tende a alternar entre um período de equilíbrio (equilíbrio entre as forças da oferta e da demanda) e um estado de desequilíbrio. Esse desequilíbrio entre a oferta e a demanda causa expansão # 8201; (o mercado busca um novo nível), e é isso que nos faz entrar em um comércio.

Existem várias maneiras de criar sistemas de break-up de volatilidade a curto prazo. Descobri que diferentes tipos de sistemas baseados no teste de expansão de alcance são bastante semelhantes. Portanto, qualquer método escolhido deve ser uma questão de preferência pessoal.

Ao projetar um sistema, pode-se optar por colocar uma entrada para fechar o preço de abertura ou o preço de fechamento do dia anterior. Este intervalo de entrada pode ser uma função do intervalo do dia anterior ou uma porcentagem do intervalo anterior de 2.10 dias, etc. As saídas mecânicas podem variar de usar um nível de objetivo fixo para usar uma função de tempo, como o próximo dia e # 8217; s aberto ou fechado. A maioria desses sistemas funciona melhor quando é usado um intervalo muito largo.

Outra maneira de negociar o modo breakout é usando & # 8220; breakouts de canal & # 8221; que está simplesmente comprando o máximo mais alto nos últimos sete dias no caso de um canal de 7 períodos ou a maior alta dos últimos 2 dias no caso de um breakout de canal de 2 períodos. No caso de um padrão de breakout do dia interno em que se compra a alta ou vende a parte inferior da barra anterior, um breakout de canal de 1 período é realmente usado para o gatilho. O sistema de breakout de longo prazo mais famoso, adaptado por Richard Dennis para treinar o & # 8220; Turtles & # 8221; foi a fuga de canais de 4 semanas projetada originalmente por Richard Donchian. Outros sistemas de breakout podem ser baseados em padrões de gráfico (isto é, o Sistema de Probabilidade de Padrão de Curtis Arnold), quebras de linha de tendência, breakouts acima ou abaixo de uma faixa ou envelope de preços ou variações de funções de expansão de alcance simples.

Benefícios de Treinamento para o Negociante de Novatos Derivados de Trading a Volatility Breakout System:

Negociar um sistema de breakout de curto prazo pode ser um dos melhores exercícios para melhorar sua negociação.

Primeiro, ensina você a fazer coisas difíceis de fazer e # 8211; Comprando alto ou vendendo baixo em um mercado em movimento rápido! Para a maioria das pessoas, isso parece bastante natural. Em segundo lugar, sempre fornece uma parada de gerenciamento de dinheiro definida uma vez que uma transação é inserida. Não aderir a uma parada de gerenciamento de dinheiro definida é a causa mais comum de falha entre os comerciantes. Em terceiro lugar, ensina a um comerciante a importância do seguimento, uma vez que uma transação é inserida, já que a maioria dos sistemas de breakout funcionam melhor quando o comércio é realizado durante a noite. Por último, proporciona um ótimo meio para que os comerciantes melhorem suas habilidades de execução. A maioria dos sistemas de desvio de volatilidade são bastante ativos em comparação com um sistema de tendência a longo prazo. Um comerciante pode ganhar habilidade em fazer pedidos em diversos mercados. Ter um ponto de entrada mecanicamente definido às vezes é apenas a coisa necessária para superar o medo de um comerciante de puxar o gatilho. A ordem é colocada antes do tempo e o mercado automaticamente puxa o comerciante para uma negociação se o nível de parada for atingido.

Mesmo que uma pessoa prefira finalmente entrar ordens usando discrição, a negociação de um sistema de desvio de volatilidade mecânica ainda pode ser um exercício inestimável. Deve, pelo menos, aumentar a conscientização de um comerciante sobre certos tipos de comportamento de preços no mercado, especialmente se alguém estiver condicionada a entrar em padrões de retração contra-tendência. Ele não pode ajudar a impressionar um deles pelo poder de um dia de tendência verdadeira.

Prós e Contras de Trading a Breakout System:

Como a maioria dos sistemas, os sistemas de desvio de volatilidade vão se limpar em mercados voláteis ou desenfreados, mas tendem a debater quando as condições ficam agitadas ou o volume se seca. Eu acredito que eles ainda estão entre o tipo de sistema mais lucrativo para o comércio, e eu também sinto que eles continuarão a ser lucrativos no longo prazo. Eles são & # 8220; duráveis ​​& # 8221; e "robusto", embora eles tendem a se deteriorar quando uma grande quantidade de pedido é colocada (ou seja, mais de 50 contratos). No entanto, para que você não tenha a impressão de que existe um Santo Graal de sistemas, as seguintes considerações devem ser mantidas em mente:

As entradas podem ser nervosas, especialmente quando o mercado está em um modo fugitivo. As melhores descobertas ganharam $ ¯ t dar-lhe retracements para entrar. Você está a bordo ou não está! Se você conceituar que os melhores breakouts se transformam em dias de tendência, e provavelmente fecharão no alto ou no mínimo para o dia, então não é tão difícil de entrar. Normalmente, é melhor ter uma parada de compra / venda que já está no mercado.

Às vezes, as lacunas de mercado são abertas fora do seu nível de entrada inicial. Estes geralmente se transformam em melhores negócios. Eles também podem se transformar em chicotes mais agravantes. Grandes lacunas comprovam que um ainda deveria seguir o comércio, mas definitivamente adicionarão mais volatilidade à sua linha de fundo. Se o seu comércio for interrompido e um novo sinal é dado na direção oposta, esse comércio de reversão geralmente mais do que compensa a primeira perda.

Whipsaws são um arrasto, mas também são inevitáveis ​​ao negociar um sistema de breakout. Muitas vezes eu comprei os altos e vendi os baixos. Isso requer uma grande confiança nos números # 8221; para negociar esse tipo de sistema. O teste do sistema deve sempre ser feito por um mínimo de 3 anos, de preferência 10. Certifique-se então de examinar os dados da amostra para ver como o sistema foi executado.

No saldo, um sistema de desvio de volatilidade pode ser negociado na maioria dos mercados. No entanto, um mercado pode ser muito lucrativo um ano e, no entanto, pode ser medíocre no melhor momento. Um portfólio de 10 a 12 mercados parece funcionar bem. O problema de tentar trocar muitos mercados ao mesmo tempo é que pode tornar-se bastante difícil manter o nível de atividade se seus parâmetros forem bastante sensíveis. Muitas vezes no desenvolvimento de sistemas, as pessoas ignoram o que uma pessoa pode gerenciar realisticamente.

Melhorando um sistema básico de desvio de volatilidade:

A adição de filtros às vezes pode criar melhorias adicionais. Exemplos de tipos de filtros incluem: indicadores para determinar se um mercado está ou não em condições de tendência, sazonalidade, dias da semana ou grau de contração de volatilidade já presente no mercado. Períodos de baixa volatilidade no mercado podem ser definidos por uma contração no intervalo verdadeiro, um ADX baixo ou um indicador estatístico, como uma baixa taxa de volatilidade histórica ou um baixo desvio padrão.

Um sistema então pode parecer algo assim:

Condição de volatilidade inicial = true Comprar ou Vender em uma parada com base na barra atual # 8217; s abrir, mais ou menos uma porcentagem do intervalo do dia anterior # 8217; s. O gerenciamento de risco inicial pára uma vez que uma transação é inserida. Saída estratégica.

Tipos de variáveis ​​que podem ser usadas em um sistema de expansão de expansão de gama simples:

Período & # 8211; é a ruptura baseada em uma função do dia anterior ou o período anterior de 10 dias, por exemplo? Gama & # 8211; usa o alcance médio desse período ou o maior, menor ou total? Porcentagem & # 8211; qual porcentagem do intervalo é usado? É possível, por exemplo, usar 120% dos 3 dias anteriores e # 8217; alcance total. Base & # 8211; é a função de intervalo adicionada no dia anterior & # 8217; S perto ou o dia atual & # 8217; s aberto. Esta função também pode ser adicionada à alta ou baixa da barra anterior ou a um período anterior, como nos últimos 10 dias.

Como regra geral, quanto maior o fator percentual utilizado, maior será a porcentagem de negociações vencedoras. No entanto, o sistema geral pode ser menos lucrativo porque menos negociações são tomadas.

Mais uma vez, um exemplo de uma condição inicial pode ser: Insira um comércio apenas no dia seguinte ao intervalo mais curto nos últimos 7 dias. Ou, tome um comércio apenas se o mercado tiver feito um novo 20 dias de alta ou baixa nos últimos cinco dias de negociação. Sempre que você adiciona um filtro a um sistema, certifique-se de comparar os resultados com uma linha de base e examine a diferença no nível de atividade.

Baseado no tempo (2º dia, abertura do 1º dia) Abertura inicial (Larry Williams) Alvo ou nível objetivo (1 intervalo verdadeiro médio, dia anterior e # 8217; s alto / baixo) Parada final (deslocada) média móvel, parabólica, 2 dias alta / baixa)

Risco Controlável & # 8211; a quantidade de risco que pode ser predeterminada e definida por uma parada de gerenciamento de dinheiro.

Os tipos de gerenciamento de dinheiro param:

Função fixa de quantidade em dólares do nível de preço de alcance verdadeiro médio (ou seja, barra alta / baixa)

Exposição durante a noite (risco próximo a aberto). Você não pode sair de uma posição quando o mercado não está negociando. Assim, você está sujeito a lacunas adversas, que podem ser exageradas por notícias ou eventos. Risco de escorregamento. As condições de mercado rápidas ou os mercados finos e voláteis geralmente fazem com que um comerciante chegue aos preços muito pior do que o esperado.

Em geral, os números por trás da maioria dos sistemas são muito dependentes da captura de alguns bons negócios. Você não pode perder o bom comércio que pode fazer o seu mês.

Aqui estão algumas dicas para negociar este ou qualquer outro sistema:

Ganhe confiança ao negociar primeiro um sistema em papel. Certifique-se de poder trocar com sucesso um sistema mecanicamente antes de tentar adicionar qualquer critério. Acompanhe o seu desempenho real contra o sistema mecânico no final de cada dia, avaliando seu sucesso se você pode igualar o desempenho do sistema. Monitorize o desempenho em uma amostra adequada, talvez 100 negócios ou um número definido de semanas. Não deixe uma semana abaixo ou o comércio dissuadi-lo. Gerencie as saídas em vez de filtrar as entradas. É impossível dizer antecipadamente quais trades serão os bons. A única entrada ignorada pode ser a GRANDE, e uma só pode perder. Gerenciar a saída significa duas coisas: a primeira, aprenda quando é bom permitir que esse grande comércio ocasional seja executado uma hora ou duas extras antes de sair; o segundo (que realmente depende do nível de habilidade de um), aprenda a reconhecer um pouco mais cedo quando um comércio não estiver funcionando e sair imediatamente antes da parada ser atingida.

Todos os sistemas exibem nuances sutis e insights sobre o comportamento do mercado ao longo do tempo. Mantenha um caderno de suas observações e padrões que você percebe. Desta forma, você realmente criou o sistema seu próprio & # 8221 ;. Nunca se preocupe com quantos outros são sistemas de negociação. Se o deslizamento parece excessivo, muitas vezes sugere uma ruptura significativa de um triângulo ou período de congestionamento. Lembre-se: Algo teve que conduzir o mercado o suficiente para penetrar o ponto de partida em primeiro lugar!

Se você está interessado em ler mais sobre o princípio da expansão da gama / contração da gama, Toby Crable foi pioneira em algumas das melhores pesquisas nesta área. Eu recomendo fortemente o seu dia do dia do livro com padrões de preços de curto prazo e intervalos de intervalo de abertura. A pesquisa neste livro fornece uma das plataformas mais sólidas para desenvolver sistemas de break-volatilidade com base no preço de abertura. Toby é um CTA que agora gerencia mais de 100 milhões de dólares com base em algumas dessas técnicas. Outro valor excelente é o livro de Curtis Arnold, PPS Trading System. Ele revela um tipo diferente de sistema baseado em fuga de padrões de gráficos tradicionais, conforme identificado na análise técnica do estoque de Edwards e Magee # 8217's Stock Trends (outro livro clássico que deve estar na biblioteca de todos os técnicos de mercado sério). O sistema original da Curtis foi vendido por mais de US $ 2.000. O livro é essencialmente o mesmo e vende por menos US $ 50!

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